A.權(quán)利和義務(wù)不對等
B.收益和風(fēng)險不對等
C.只有賣方繳納保證金
D.損益結(jié)構(gòu)非線性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.合約體現(xiàn)的權(quán)利義務(wù)不同
B.合約的收益風(fēng)險特征不同
C.保證金制度不同
D.期貨具有杠桿，期權(quán)不具有杠桿
A.增大
B.減小
C.不變
D.其他選項都不對
A.波動率通常用于描述標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化程度
B.歷史波動率是基于對標(biāo)的資產(chǎn)在過去歷史行情中的價格變化而統(tǒng)計得出
C.隱含波動率是期權(quán)市場對標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)波動率的預(yù)期
D.對于某個月份的期權(quán)，歷史波動率和隱含波動率都是不變的
A.期權(quán)權(quán)利金價格的波動
B.無風(fēng)險收益率的波動
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動
D.期權(quán)行權(quán)價格的波動
A.已實現(xiàn)波動率
B.隱含波動率
C.歷史波動率
D.條件波動率
最新試題
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。