A.增大
B.減小
C.不變
D.其他選項(xiàng)都不對(duì)
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A.波動(dòng)率通常用于描述標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化程度
B.歷史波動(dòng)率是基于對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)在過去歷史行情中的價(jià)格變化而統(tǒng)計(jì)得出
C.隱含波動(dòng)率是期權(quán)市場(chǎng)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)波動(dòng)率的預(yù)期
D.對(duì)于某個(gè)月份的期權(quán)，歷史波動(dòng)率和隱含波動(dòng)率都是不變的
A.期權(quán)權(quán)利金價(jià)格的波動(dòng)
B.無風(fēng)險(xiǎn)收益率的波動(dòng)
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)
D.期權(quán)行權(quán)價(jià)格的波動(dòng)
A.已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率
B.隱含波動(dòng)率
C.歷史波動(dòng)率
D.條件波動(dòng)率
A.價(jià)格方差
B.價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)差
C.收益率方差
D.收益率標(biāo)準(zhǔn)差
A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的微小變化幾乎不會(huì)引起期權(quán)價(jià)格的變化
B.組合的Delta值接近為0
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的較大變化不會(huì)引起期權(quán)價(jià)格的變化
D.每買一手看跌期權(quán)，同時(shí)賣一手標(biāo)的資產(chǎn)
最新試題
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉期貨。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。