運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）

互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個(gè)是正確的？（）

可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。

利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）

有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）