單項選擇題六個月的零利率為每年8％，每半年支付券息一次，一年付息6％的一年期債券的價格是97。一年期連續(xù)復(fù)利零利率是多少？（）
A.8.02％
B.8.52％
C.9.02％
D.9.52％
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最新試題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
題型：判斷題
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
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若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
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浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
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以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）
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實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
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金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
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在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
題型：單項選擇題