認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠期的短頭寸。

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）