兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）

當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。