問答題

【案例分析題】美國某公司地2001年6月10日向再士出口合同價格為50萬瑞士法郎（SFr）的機器設(shè)備，6個月后收回貨款.現(xiàn)在假設(shè)：在2001年6月10日，現(xiàn)貨價1美元=1.6120瑞士法郎.在2001年12月10日，現(xiàn)貨價1美元=1.6000瑞士法郎，期貨價1美元=1.6175瑞士法郎為防范外匯風險，該公司應該始何在外匯市場上進行操作

答案：該公司的操作策略如下：
（1）2001年6月10日，在現(xiàn)貨市場上買進瑞士法郎50萬，賣出美元310173.70...

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【案例分析題】某英國公司從美國進口設(shè)備，價值100萬美元，90天后付款，當日倫敦市場外匯牌價為：即期匯率1.6068/76，三個月遠期升水0.9/0.93.試問該公司為防止美元匯率上漲的風險，應該如何使用配對法和遠期外匯交易法簡述每種方法的操作過程和效果.

答案：（1）采用同種外匯嚴格配對法，即簽訂一筆90天后收款金額為100萬美元的出口合同，這樣可以同時消除時間風險和價值風險；如...

【案例分析題】1999年1月，美國A公司與日本某公司簽訂了從日本進口聚氯乙烯的合同，以日元計價，貨值5億日元，交貨期不遲于3月下旬，當時，東京市場日元對美元的牌價為：即期匯率美元/日元120/123，三個月遠期118/120.進出口商雙方協(xié)定，出口商將貨物墳船后，憑其交付的有關(guān)憑證，A公司要立即電匯付款.為防止日元匯價上漲，A公司想比較遠期合同，美式期權(quán)和歐式期權(quán)三種防范外匯風險的方法，最后再決定采取哪種防險方法.作為A公司的外匯風險管理顧問，請你做出分析和建議.

答案：（1）采取遠期合同法，A公司需要購買5億元的三個月遠期日元.由于A公司是用美元向銀行購買日元，所以適用銀行的美元買入價，...