問答題

【案例分析題】某英國公司從美國進口設(shè)備，價值100萬美元，90天后付款，當(dāng)日倫敦市場外匯牌價為：即期匯率1.6068/76，三個月遠(yuǎn)期升水0.9/0.93.試問該公司為防止美元匯率上漲的風(fēng)險，應(yīng)該如何使用配對法和遠(yuǎn)期外匯交易法簡述每種方法的操作過程和效果.

答案：（1）采用同種外匯嚴(yán)格配對法，即簽訂一筆90天后收款金額為100萬美元的出口合同，這樣可以同時消除時間風(fēng)險和價值風(fēng)險；如...

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【案例分析題】1999年1月，美國A公司與日本某公司簽訂了從日本進口聚氯乙烯的合同，以日元計價，貨值5億日元，交貨期不遲于3月下旬，當(dāng)時，東京市場日元對美元的牌價為：即期匯率美元/日元120/123，三個月遠(yuǎn)期118/120.進出口商雙方協(xié)定，出口商將貨物墳船后，憑其交付的有關(guān)憑證，A公司要立即電匯付款.為防止日元匯價上漲，A公司想比較遠(yuǎn)期合同，美式期權(quán)和歐式期權(quán)三種防范外匯風(fēng)險的方法，最后再決定采取哪種防險方法.作為A公司的外匯風(fēng)險管理顧問，請你做出分析和建議.

答案：（1）采取遠(yuǎn)期合同法，A公司需要購買5億元的三個月遠(yuǎn)期日元.由于A公司是用美元向銀行購買日元，所以適用銀行的美元買入價，...

【案例分析題】大眾汽車公司向花旗銀行申請一筆5億美元的銀團貸款，以花旗銀行為牽頭行.貸款期限為10年，從第5年末開始分11次還款，每半年還款一次，附加利率為0.75%，管理費0.625%代理費每年4萬美元，雜費8萬美元，承擔(dān)費0.5%.如果協(xié)議簽訂后立即全額提款，不付承擔(dān)費這筆貸款的實際年限，實際附加利率，實際管理費率和實際代理費率.

答案：這筆貸款的實際年限是7.5年，實際附加利率是0.75%，實際管理費率為0.083%，實際代理費率是0.011%.

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