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問答題
【計算題】假設一份60天后到期的歐洲美元期貨的報價為88，那么在60天后至150天的LIBOR的遠期利率是多少？
答案：
歐洲美元期貨的報價為88意味著貼現(xiàn)率為12%，60天后三個月期的LIBOR遠期利率為12%/4=3%。
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問答題
【計算題】美國某公司擁有一個β系數為1.2，價值為1000萬美元的投資組合，當時標準普爾500指數為1530點，請問該公司應如何應用標準普爾500指數期貨為投資組合套期保值？
答案：
該公司應賣空的標準普爾500指數期貨合約份數為：1.2×10000000/（250×1530）≈31份。
問答題
【簡答題】請說明產生基差風險的情況，并解釋以下觀點：“如果不存在基差風險，最小方差套期保值比率總為1?！?/h4>
答案：
當期貨標的資產與需要套期保值的資產不是同一種資產，或者期貨的到期日與需要套期保值的日期不一致時，會產生基差風險。
