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問答題
【計(jì)算題】美國某公司擁有一個(gè)β系數(shù)為1.2，價(jià)值為1000萬美元的投資組合，當(dāng)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)為1530點(diǎn)，請問該公司應(yīng)如何應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨為投資組合套期保值？
答案：
該公司應(yīng)賣空的標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約份數(shù)為：1.2×10000000/（250×1530）≈31份。
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問答題
【簡答題】請說明產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn)的情況，并解釋以下觀點(diǎn)：“如果不存在基差風(fēng)險(xiǎn)，最小方差套期保值比率總為1?！?/h4>
答案：
當(dāng)期貨標(biāo)的資產(chǎn)與需要套期保值的資產(chǎn)不是同一種資產(chǎn)，或者期貨的到期日與需要套期保值的日期不一致時(shí)，會產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn)。
問答題
【計(jì)算題】假設(shè)一種無紅利支付的股票目前的市價(jià)為20元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為10%，求該股票3個(gè)月期遠(yuǎn)期價(jià)格。如果三個(gè)月后該股票的市價(jià)為15元，求這份交易數(shù)量為100單位的遠(yuǎn)期合約多頭方的價(jià)值。
答案：
三個(gè)月后，對于多頭來說，該遠(yuǎn)期合約的價(jià)值為（15-20.51）×100=-551
