問答題

【計(jì)算題】假設(shè)一種無紅利支付的股票目前的市價(jià)為20元,無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為10%,求該股票3個(gè)月期遠(yuǎn)期價(jià)格。如果三個(gè)月后該股票的市價(jià)為15元,求這份交易數(shù)量為100單位的遠(yuǎn)期合約多頭方的價(jià)值。

答案:


三個(gè)月后,對于多頭來說,該遠(yuǎn)期合約的價(jià)值為(15-20.51)×100=-551

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