多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。

一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）

可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。

運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）

協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。

馬爾可夫隨機(jī)過(guò)程和什么效率市場(chǎng)假說(shuō)一致？（）

根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）