期貨從業(yè)金融衍生品業(yè)務(wù)風險管理單項選擇題每日一練(2019.01.14)

來源：考試資料網(wǎng)

1 95%置信水平所對應的VaR大于99%置信水平所對應的VaR。（）

2 上題中的對沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（）。

3 假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機構(gòu)虧損約（）億元。

4 從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，當其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時，就會面臨一定的風險。（）

5 當金融機構(gòu)面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。（）