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換一換
[判斷題]
從事基金評價業(yè)務的評價機構(gòu)對基金、基金管理人單一指標排名的排名期間少于3個月。（）
[判斷題]
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
[判斷題]
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
[判斷題]
當市場處于牛市時，應選擇β系數(shù)較小的股票。（）
[判斷題]
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
[判斷題]
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
[判斷題]
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當前市價的比重。（）
[判斷題]
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）
[判斷題]
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（）
[判斷題]
在資本資產(chǎn)定價模型假設下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
[判斷題]
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎。（）
[判斷題]
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關的。（）
[判斷題]
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
[判斷題]
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
[判斷題]
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
[判斷題]
從事基金評價業(yè)務的評價機構(gòu)不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標排名。（）
[判斷題]
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系。（）
[判斷題]
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）
[判斷題]
零息債券的久期等于其到期期限。（）
[判斷題]
夏普指數(shù)以證券市場線為基準。（）
[判斷題]
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
[判斷題]
從事基金評價業(yè)務的評價機構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
[判斷題]
評價組合業(yè)績應本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小"的基本原則。（）
[判斷題]
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
[判斷題]
從經(jīng)濟學的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風險收益的行為。（）
[判斷題]
資本資產(chǎn)定價模型的假設條件中包括可以賣空。（）
[判斷題]
可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
[判斷題]
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預測。（）
[判斷題]
從事基金評價業(yè)務的評價機構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。（）
[判斷題]
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價，風險由β系數(shù)測定。（）
[判斷題]
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
[判斷題]
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關系經(jīng)常是非線性的。（）
[判斷題]
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小。（）
[判斷題]
當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
[判斷題]
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。（）
[判斷題]
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
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