證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(xí)(2019.04.26)

判斷題
最小方差組合所代表的組合在所有可行組合中方差最小。（）
答案：正確
判斷題
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
答案：錯(cuò)誤
單項(xiàng)選擇題
衡量證券組合每單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)所獲得的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償指標(biāo)是（）。
A.β系數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)
判斷題
在熊市到來之際，投資者應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合，以減少因市場下跌而造成的損失。（）
答案：正確
單項(xiàng)選擇題
正是由于承認(rèn)存在投資風(fēng)險(xiǎn)并認(rèn)為組合投資能夠有效降低公司的特定風(fēng)險(xiǎn)，所以（）組合管理者通常購買分散化程度較高的投資組合。
A.被動管理型
B.主動管理型
C.風(fēng)險(xiǎn)喜好型
D.風(fēng)險(xiǎn)厭惡型
單項(xiàng)選擇題
久期與到期收益率之間呈（）的關(guān)系。
A.正向
B.相反
C.線性
D.凸線型
單項(xiàng)選擇題
現(xiàn)代證券組合理論產(chǎn)生的基礎(chǔ)是（）。
A.單因素模型和多因素模型
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C.均值方差模型
D.套利定價(jià)理論
多項(xiàng)選擇題
證券A和證券B的證券結(jié)合線，以下說法正確的有（）。
A.A與B的結(jié)合線由A和B的關(guān)系所決定
B.A與B的結(jié)合線與建立的某具體組合無關(guān)
C.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越低
D.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越高
單項(xiàng)選擇題
A公司股票的β值為1.5，當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。
A.0.09
B.0.10
C.0.12
D.0.15
判斷題
如果證券組合P的β系數(shù)為1.2，實(shí)際收益率為18%，市場組合的實(shí)際收益率為15%，那么證券組合P的績效一定比市場組合的績效好。（）
答案：錯(cuò)誤

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證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(xí)(2019.04.26)

最小方差組合所代表的組合在所有可行組合中方差最小。（）

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

衡量證券組合每單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)所獲得的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償指標(biāo)是（）。

在熊市到來之際，投資者應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合，以減少因市場下跌而造成的損失。（）

正是由于承認(rèn)存在投資風(fēng)險(xiǎn)并認(rèn)為組合投資能夠有效降低公司的特定風(fēng)險(xiǎn)，所以（）組合管理者通常購買分散化程度較高的投資組合。

久期與到期收益率之間呈（）的關(guān)系。

現(xiàn)代證券組合理論產(chǎn)生的基礎(chǔ)是（）。

證券A和證券B的證券結(jié)合線，以下說法正確的有（）。

A公司股票的β值為1.5，當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。

如果證券組合P的β系數(shù)為1.2，實(shí)際收益率為18%，市場組合的實(shí)際收益率為15%，那么證券組合P的績效一定比市場組合的績效好。（）

證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(xí)(2019.04.26)

最小方差組合所代表的組合在所有可行組合中方差最小。（）

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

衡量證券組合每單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)所獲得的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償指標(biāo)是（）。

在熊市到來之際，投資者應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合，以減少因市場下跌而造成的損失。（）

正是由于承認(rèn)存在投資風(fēng)險(xiǎn)并認(rèn)為組合投資能夠有效降低公司的特定風(fēng)險(xiǎn)，所以（）組合管理者通常購買分散化程度較高的投資組合。

久期與到期收益率之間呈（）的關(guān)系。

現(xiàn)代證券組合理論產(chǎn)生的基礎(chǔ)是（）。

證券A和證券B的證券結(jié)合線，以下說法正確的有（）。

A公司股票的β值為1.5，當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。

如果證券組合P的β系數(shù)為1.2，實(shí)際收益率為18%，市場組合的實(shí)際收益率為15%，那么證券組合P的績效一定比市場組合的績效好。（）

最小方差組合所代表的組合在所有可行組合中方差最小。（）

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

衡量證券組合每單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)所獲得的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償指標(biāo)是（）。

在熊市到來之際，投資者應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合，以減少因市場下跌而造成的損失。（）

正是由于承認(rèn)存在投資風(fēng)險(xiǎn)并認(rèn)為組合投資能夠有效降低公司的特定風(fēng)險(xiǎn)，所以（）組合管理者通常購買分散化程度較高的投資組合。

久期與到期收益率之間呈（）的關(guān)系。

現(xiàn)代證券組合理論產(chǎn)生的基礎(chǔ)是（）。

證券A和證券B的證券結(jié)合線，以下說法正確的有（）。

A公司股票的β值為1.5，當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。

如果證券組合P的β系數(shù)為1.2，實(shí)際收益率為18%，市場組合的實(shí)際收益率為15%，那么證券組合P的績效一定比市場組合的績效好。（）