不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）

當(dāng)市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）

資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）

零息債券的久期等于其到期期限。（）

與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）

特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價，風(fēng)險由β系數(shù)測定。（）

證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。（）

從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個月。（）

投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）

久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價的比重。（）