金融風險管理章節(jié)練習(2020.03.12)
來源：考試資料網
參考答案：k={（BR+m）+f｝/{1-b（1-R）｝
=（0.1+0.02+0.01）/{1-0.1（1-0.07）... 參考答案：與到期日相比，久期是一種更精確的測量資產和負債利率敏感度的方法。久期考慮了每筆現金流量的發(fā)生時間。如果在到期日之前發(fā)生了... 參考答案：持有單一股票的頭寸所要面臨兩種風險：總風險=系統(tǒng)性風險+非系統(tǒng)性風險。其中，系統(tǒng)性風險所反映的是當整個市場發(fā)生變化時股票... 參考答案：信用等級轉移矩陣是根據借款人的信用質量變動的歷史數據建立起來的信用等級轉移的概率矩陣。矩陣中概率反應了從經驗的水平來看，... 參考答案：直接原因：匯率的波動導致銀行持有外匯頭寸的價值發(fā)生變化，而匯率的變動又取決于外匯市場的供求狀況。
最根本原因：... 參考答案：當利率上升2％后，該銀行的所有資產市場價值變?yōu)?09.04百萬元，負債變?yōu)?91.32百萬元（計算如上），此時的所有者權...
