個(gè)股期權(quán)個(gè)股期權(quán)從業(yè)人員考試（三級(jí)）章節(jié)練習(xí)(2020.02.09)

單項(xiàng)選擇題
某股票現(xiàn)在價(jià)格為50元，其對(duì)應(yīng)行權(quán)價(jià)為48元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約價(jià)格為4元，假設(shè)該股票短時(shí)間內(nèi)的Delta為0.6.則該期權(quán)此時(shí)的杠桿倍數(shù)為（）。
A、12.5
B、12
C、7.5
D、7.2
單項(xiàng)選擇題
某股票認(rèn)沽期權(quán)行權(quán)價(jià)為24元，結(jié)算價(jià)為3元，合約標(biāo)的收盤價(jià)為20元，合約單位為1000，則該認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉(cāng)持倉(cāng)維持保證金為（）。
A、6000
B、6800
C、10000
D、12000
單項(xiàng)選擇題
賣出認(rèn)購(gòu)股票期權(quán)開倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)可采用以下哪種方式對(duì)沖（）。
A、賣出股票
B、買入相同期限、相同標(biāo)的、不同行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)
C、買入股票
D、買入相同行權(quán)價(jià)、相同標(biāo)的、不同期限的認(rèn)沽期權(quán)
單項(xiàng)選擇題
對(duì)于現(xiàn)價(jià)為11元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價(jià)格為10元、1個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)權(quán)利金價(jià)格為1.5元，則賣出開倉(cāng)該認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點(diǎn)為（），若標(biāo)的證券價(jià)格為10.5元，那么該認(rèn)購(gòu)期權(quán)持有到期的利潤(rùn)為（）。
A、11.5元；0.5元
B、11.5元；1元
C、11元；1.5元
D、12.5元；1.5元
單項(xiàng)選擇題
對(duì)于行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)沽期權(quán)PL，行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)沽期權(quán)PH，如何構(gòu)建牛市認(rèn)沽價(jià)差策略（）。
A、買入PL，賣出PH
B、買入PL，買入PH
C、賣出PL，賣出PH
D、賣出PL，買入PH
單項(xiàng)選擇題
投資者賣出了認(rèn)沽期權(quán)，那么為了對(duì)沖股價(jià)下跌帶來的合約風(fēng)險(xiǎn)，可采取的策略是（）。
A、買入股票
B、賣空股票
C、加持合約數(shù)量
D、減持合約數(shù)量
單項(xiàng)選擇題
對(duì)于領(lǐng)口策略，下列說法錯(cuò)誤的是（）。
A、當(dāng)股票價(jià)格向下方發(fā)生較大變化時(shí)，該頭寸會(huì)虧損
B、當(dāng)股票價(jià)格上升至高行權(quán)價(jià)格以上時(shí)，能獲得最大收益
C、獲得的收益無上限
D、能在低風(fēng)險(xiǎn)下獲得中等收益
單項(xiàng)選擇題
計(jì)算維持保證金不需要用到的數(shù)據(jù)是（）。
A、行權(quán)價(jià)
B、標(biāo)的收盤價(jià)
C、合約前結(jié)算價(jià)
D、隱含波動(dòng)率
單項(xiàng)選擇題
認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉(cāng)的到期日盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算方法為（）。
A、行權(quán)價(jià)格
B、支付的權(quán)利金
C、買入期權(quán)的行權(quán)價(jià)格+買入期權(quán)的權(quán)利金
D、買入期權(quán)的行權(quán)價(jià)格-買入期權(quán)的權(quán)利金
單項(xiàng)選擇題
以下哪一個(gè)正確描述了gamma（）。
A、delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B、期權(quán)價(jià)值的變化與標(biāo)的股票變化的比值
C、期權(quán)價(jià)值變化與時(shí)間變化的比值
D、期權(quán)價(jià)值變化與利率變化的比值

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個(gè)股期權(quán)個(gè)股期權(quán)從業(yè)人員考試（三級(jí)）章節(jié)練習(xí)(2020.02.09)

某股票現(xiàn)在價(jià)格為50元，其對(duì)應(yīng)行權(quán)價(jià)為48元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約價(jià)格為4元，假設(shè)該股票短時(shí)間內(nèi)的Delta為0.6.則該期權(quán)此時(shí)的杠桿倍數(shù)為（）。

某股票認(rèn)沽期權(quán)行權(quán)價(jià)為24元，結(jié)算價(jià)為3元，合約標(biāo)的收盤價(jià)為20元，合約單位為1000，則該認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉(cāng)持倉(cāng)維持保證金為（）。

賣出認(rèn)購(gòu)股票期權(quán)開倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)可采用以下哪種方式對(duì)沖（）。

對(duì)于行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)沽期權(quán)PL，行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)沽期權(quán)PH，如何構(gòu)建牛市認(rèn)沽價(jià)差策略（）。

投資者賣出了認(rèn)沽期權(quán)，那么為了對(duì)沖股價(jià)下跌帶來的合約風(fēng)險(xiǎn)，可采取的策略是（）。

對(duì)于領(lǐng)口策略，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

計(jì)算維持保證金不需要用到的數(shù)據(jù)是（）。

認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉(cāng)的到期日盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算方法為（）。

以下哪一個(gè)正確描述了gamma（）。

個(gè)股期權(quán)個(gè)股期權(quán)從業(yè)人員考試（三級(jí)）章節(jié)練習(xí)(2020.02.09)

某股票現(xiàn)在價(jià)格為50元，其對(duì)應(yīng)行權(quán)價(jià)為48元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約價(jià)格為4元，假設(shè)該股票短時(shí)間內(nèi)的Delta為0.6.則該期權(quán)此時(shí)的杠桿倍數(shù)為（）。

某股票認(rèn)沽期權(quán)行權(quán)價(jià)為24元，結(jié)算價(jià)為3元，合約標(biāo)的收盤價(jià)為20元，合約單位為1000，則該認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉(cāng)持倉(cāng)維持保證金為（）。

賣出認(rèn)購(gòu)股票期權(quán)開倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)可采用以下哪種方式對(duì)沖（）。

對(duì)于行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)沽期權(quán)PL，行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)沽期權(quán)PH，如何構(gòu)建牛市認(rèn)沽價(jià)差策略（）。

投資者賣出了認(rèn)沽期權(quán)，那么為了對(duì)沖股價(jià)下跌帶來的合約風(fēng)險(xiǎn)，可采取的策略是（）。

對(duì)于領(lǐng)口策略，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

計(jì)算維持保證金不需要用到的數(shù)據(jù)是（）。

認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉(cāng)的到期日盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算方法為（）。

以下哪一個(gè)正確描述了gamma（）。

某股票認(rèn)沽期權(quán)行權(quán)價(jià)為24元，結(jié)算價(jià)為3元，合約標(biāo)的收盤價(jià)為20元，合約單位為1000，則該認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉(cāng)持倉(cāng)維持保證金為（）。

賣出認(rèn)購(gòu)股票期權(quán)開倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)可采用以下哪種方式對(duì)沖（）。

對(duì)于行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)沽期權(quán)PL，行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)沽期權(quán)PH，如何構(gòu)建牛市認(rèn)沽價(jià)差策略（）。

投資者賣出了認(rèn)沽期權(quán)，那么為了對(duì)沖股價(jià)下跌帶來的合約風(fēng)險(xiǎn)，可采取的策略是（）。

對(duì)于領(lǐng)口策略，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

計(jì)算維持保證金不需要用到的數(shù)據(jù)是（）。

以下哪一個(gè)正確描述了gamma（）。