ICBRR銀行風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管國(guó)際證書考試章節(jié)練習(xí)(2019.11.22)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 某個(gè)銀行作為利率掉期的賣方，支付給其國(guó)內(nèi)客戶（人民幣貸款客戶）歐洲市場(chǎng)30年期的國(guó)債利率，交換2年期歐洲市場(chǎng)國(guó)債利率。同時(shí)，該銀行最為利率掉期的買方，收到某美國(guó)華爾街商業(yè)銀行支付的歐洲30年期國(guó)債利率，支付2年期歐洲市場(chǎng)國(guó)債利率。銀行向國(guó)內(nèi)客戶收取了100萬(wàn)手續(xù)費(fèi)收入。問(wèn)該銀行在交易方面實(shí)施了什么策略？該銀行的凈倉(cāng)位的風(fēng)險(xiǎn)情況如何？（）

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2 在使用VaR模型計(jì)量相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，下面哪個(gè)選項(xiàng)所對(duì)應(yīng)的VaR模型置信度最高？（）

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3 外生流動(dòng)性系銀行資產(chǎn)負(fù)債表上，哪一類型科目的流動(dòng)性：（）。

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4 （）變動(dòng)會(huì)受管理者判斷的影響。

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5 期權(quán)定價(jià)的決定因素有（）。
1.執(zhí)行價(jià)格
2.離到期日期限
3.據(jù)到期這段時(shí)間的利率
4.市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)程度

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6 一般來(lái)看，存款儲(chǔ)備金率制定的越低，（）。

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7 銀行高級(jí)管理層負(fù)責(zé)的項(xiàng)目不包括：（）。