期貨從業(yè)期貨投資分析章節(jié)練習(xí)(2019.05.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題一元線性回歸最小二乘估計(jì)的表達(dá)式是什么？

參考答案：

一元線性回歸方程是一條直線，最小二乘估計(jì)的表達(dá)式如下：

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2 該國期末庫存為（）萬噸。

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3 下列對△1ny=a+b×1nx的說法正確的有（）。

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4 在（）的情況下，會員或客戶的持倉不會被強(qiáng)平。

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5 標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當(dāng)前的價(jià)格為30元，已知1年后該股票價(jià)格或?yàn)?7．5元，或?yàn)?5元。假設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)利率為8％，連續(xù)復(fù)利，計(jì)算對應(yīng)1年期，執(zhí)行價(jià)格為25元的看漲期權(quán)理論價(jià)格為（）元。

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6 國債期貨中，隱含回購利率越高的債券，其凈基差一般（）。

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7.判斷題對于看跌期權(quán)，標(biāo)的價(jià)格越高，利率對期權(quán)價(jià)值的影響越大。

參考答案：錯誤

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8 期權(quán)交易費(fèi)用主要包括（）。

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9 下列選項(xiàng)中，關(guān)于海龜交易法的入市信號的說法，正確的有（）。

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10 天然橡膠供給存在明顯的周期性，從8月份開始到10月份，各產(chǎn)膠國陸續(xù)出現(xiàn)臺風(fēng)或熱帶風(fēng)暴、持續(xù)的雨天、干旱，這都會（）。

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