A.y是債券組合的收益率 B.x是國(guó)債期貨最便宜可交割券收益率 C.該公式是債券的β套期保值公式 D.債券的β比例套期保值,調(diào)整了不同期限收益率變化幅度不同的問(wèn)題
A.尋找一個(gè)具有高額、穩(wěn)定積極收益的投資組合 B.用股票組合復(fù)制標(biāo)的指數(shù) C.賣(mài)出相對(duì)應(yīng)的股指期貨合約 D.買(mǎi)入相對(duì)應(yīng)的股指期貨合約
A.做空基差盈利空間小 B.現(xiàn)貨上沒(méi)有非常好的做空工具 C.期貨買(mǎi)入交割得到的現(xiàn)券不一定是現(xiàn)券市場(chǎng)做空的現(xiàn)券 D.期現(xiàn)數(shù)量不一定與轉(zhuǎn)換因子計(jì)算出來(lái)的完全匹配