問答題

在下列資產(chǎn)負(fù)債中，哪些是一年期利率敏感性資產(chǎn)或負(fù)債？
（1）91天的美國短期國庫券；
（2）1年期美國中期國庫券；
（3）20年期美國長期國庫券；
（4）20年期浮動利率公司債券，每一年重定價一次；
（5）20年期浮動利率抵押貸款，每兩年重定價一次；
（6）30年期浮動利率抵押貸款，每六個月重定價一次；
（7）隔夜聯(lián)邦資金；
（8）9個月固定利率定期存款；
（9）1年期固定利率定期存款；
（10）5年期浮動利率定期存款，每一年重定價一次。


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4.單項選擇題到期日模型是以（）為分析計算的基礎(chǔ)來衡量金融機構(gòu)利率風(fēng)險的。

A.歷史價值
B.經(jīng)濟(jì)價值
C.市場價值
D.賬面價值