判斷題同一只股票的美式看漲和看跌期權，到期日都是1年，執(zhí)行價格是45元，股票當前價格是50，年利率是10%，那么兩只期權的價格差是4.95。
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在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）
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運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
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一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）
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某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
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協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
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伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
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