判斷題當(dāng)股票指數(shù)包含的股票數(shù)量足夠多時(shí)，股票組合可能總是有一部分股票在支付紅利，且整體的紅利率是可以大致預(yù)測，所以近似地假設(shè)股票指數(shù)支付連續(xù)的紅利。
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5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于交易市場的說法哪一個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
A.場外交易的主要問題是信用風(fēng)險(xiǎn)
B.交易所交易缺乏靈活性
C.場外交易能按需定制
D.互換市場是一種場內(nèi)交易市場
最新試題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個(gè)是正確的？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
在對衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
題型：單項(xiàng)選擇題