單項選擇題一個6月期的美式看漲期權，期權價格為35美元?，F(xiàn)在的股價為43美元，期權溢價為12美元。如果公司突然宣布，從今日起三個月后首次付息，你可預料（）。
A.看漲期權價格上升
B.看漲期權價格下降
C.看漲期權價格不變
D.看跌期權價格下降
E.看跌期權價格不變
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1.單項選擇題一個6月期的美式看漲期權，期權價格為35美元。現(xiàn)在的股價為43美元，期權溢價為12美元。如果無風險利率為6%，那么對于同種股票，相同實施價格和到期日的看跌期權的價值是（）。
A.3.00美元
B.2.02美元
C.12.00美元
D.5.25美元
E.8.00美元
2.單項選擇題一個6月期的美式看漲期權，期權價格為35美元。現(xiàn)在的股價為43美元，期權溢價為12美元。如果期權的德爾塔值是0.5，則期權的彈性為（）。
A.4.17
B.2.32
C.1.79
D.0.5
E.1.5
