單項(xiàng)選擇題一個(gè)6月期的美式看漲期權(quán),期權(quán)價(jià)格為35美元?,F(xiàn)在的股價(jià)為43美元,期權(quán)溢價(jià)為12美元。如果無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%,那么對(duì)于同種股票,相同實(shí)施價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)的價(jià)值是()。
A.3.00美元
B.2.02美元
C.12.00美元
D.5.25美元
E.8.00美元
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1.單項(xiàng)選擇題一個(gè)6月期的美式看漲期權(quán),期權(quán)價(jià)格為35美元?,F(xiàn)在的股價(jià)為43美元,期權(quán)溢價(jià)為12美元。如果期權(quán)的德爾塔值是0.5,則期權(quán)的彈性為()。
A.4.17
B.2.32
C.1.79
D.0.5
E.1.5
2.單項(xiàng)選擇題一個(gè)6月期的美式看漲期權(quán),期權(quán)價(jià)格為35美元?,F(xiàn)在的股價(jià)為43美元,期權(quán)溢價(jià)為12美元??礉q期權(quán)的時(shí)間價(jià)值是()。
A.8美元
B.12美元
C.0美元
D.4美元
E.沒有更多信息不能確定
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