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A.常用標(biāo)準(zhǔn)差或方差來衡量波動(dòng)性大小
B.波動(dòng)性越大，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險(xiǎn)越小
C.標(biāo)準(zhǔn)差也稱波動(dòng)系數(shù)
D.不管是單個(gè)資產(chǎn)，還是資產(chǎn)組合，都可以用標(biāo)準(zhǔn)差或方差來衡量波動(dòng)性大小
E.資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差是0，這表明構(gòu)成組合的每個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差必須都是0

A.現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的創(chuàng)始人是馬科維茨
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）由馬科維茨的學(xué)生威廉夏普發(fā)展而來
C.資產(chǎn)組合理論主要討論的是風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)之間的關(guān)系
D.風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)模型（APT）理論由羅斯（Ross）提出
E."好的資產(chǎn)組合"的標(biāo)準(zhǔn)是風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)匹配，即組合風(fēng)險(xiǎn)最小，同時(shí)組合回報(bào)最大