多項(xiàng)選擇題下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)衡量的波動性方法，表述正確的是（）

A.常用標(biāo)準(zhǔn)差或方差來衡量波動性大小
B.波動性越大，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險(xiǎn)越小
C.標(biāo)準(zhǔn)差也稱波動系數(shù)
D.不管是單個(gè)資產(chǎn)，還是資產(chǎn)組合，都可以用標(biāo)準(zhǔn)差或方差來衡量波動性大小
E.資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差是0，這表明構(gòu)成組合的每個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差必須都是0


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1.多項(xiàng)選擇題下面關(guān)于現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論（MPT），表述正確的是（）

A.現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的創(chuàng)始人是馬科維茨
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）由馬科維茨的學(xué)生威廉夏普發(fā)展而來
C.資產(chǎn)組合理論主要討論的是風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)之間的關(guān)系
D.風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)模型（APT）理論由羅斯（Ross）提出
E."好的資產(chǎn)組合"的標(biāo)準(zhǔn)是風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)匹配，即組合風(fēng)險(xiǎn)最小，同時(shí)組合回報(bào)最大

2.多項(xiàng)選擇題下面關(guān)于資產(chǎn)組合有效邊界，表述正確的是（）

A.有效邊界是不同資金分配下全部可能出現(xiàn)的結(jié)果的軌跡
B.有效邊界上都是"好的組合"，即風(fēng)險(xiǎn)既定條件下回報(bào)最大，或者回報(bào)既定下風(fēng)險(xiǎn)最小的組合
C.無論是兩個(gè)資產(chǎn)構(gòu)成的組合，還是更多個(gè)資產(chǎn)構(gòu)成的組合，均存在有效邊界
D.當(dāng)有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的組合，其有效邊界是一條曲線
E.有效邊界上有可能是一條曲線或直線，也有可能是一塊不規(guī)則的面積

3.多項(xiàng)選擇題下面關(guān)于"風(fēng)險(xiǎn)是損失的不確定性"這一風(fēng)險(xiǎn)定義，表述正確的是（）

A.突出了風(fēng)險(xiǎn)的損失性和不確定性兩大特征
B.不適用于描述機(jī)會風(fēng)險(xiǎn)
C.過于片面，不一定是損失，獲利但在預(yù)期之外的不確定性同樣也可以理解為一種風(fēng)險(xiǎn)
D.不適用于描述純粹風(fēng)險(xiǎn)
E.是美國COSO委員會關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義

4.多項(xiàng)選擇題下面哪些風(fēng)險(xiǎn)的分類是錯(cuò)誤的？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)源
B.風(fēng)險(xiǎn)因素
C.風(fēng)險(xiǎn)事件
D.風(fēng)險(xiǎn)損失
E.風(fēng)險(xiǎn)暴露

5.多項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)中，通常與企業(yè)信用評級成正相關(guān)的有（）。

A.銷售利潤率
B.利息償付比率
C.資產(chǎn)負(fù)債率
D.流動比率
E.資產(chǎn)回報(bào)率