X為連續(xù)型隨機(jī)變量,概率密度滿足:當(dāng)x∈[a,b]時,f(x)=0,證明:a≤E(X)≤b,D(X)≤
設(shè)隨機(jī)變量X與Y相互獨立,且均服從參數(shù)為1的指數(shù)分布,記U=max{X,Y},V=min{X,Y},求: (1)V的概率密度fV(v); (2)E(U+V)。