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單項(xiàng)選擇題

已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率為5%，市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為15%。理財(cái)師測(cè)算某股票組合的預(yù)期收益率為20%，該組合的P 系數(shù)為1.3。根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，理財(cái)師的以下判斷正確的是（）。

A.該股票組合價(jià)值被高估
B.該股票組合價(jià)值被低估
C.該股票組合的定價(jià)是合理的
D.該股票組合不存在套利機(jī)會(huì)

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于套利定價(jià)理論（APT）和資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）之間的關(guān)系，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.CAPM 只能用P 系數(shù)解釋風(fēng)險(xiǎn)的大小，而APT 可以解釋風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源
B.因?yàn)锳PT 沒(méi)有對(duì)投資者偏好做出假定，所以其適用范圍更廣
C.根據(jù)APT，投資者可根據(jù)自己對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度，回避掉自己不愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
D.CAPM 假定了投資者對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度，即屬于風(fēng)險(xiǎn)中性

若構(gòu)建套利投資組合，預(yù)期將獲得的套利利潤(rùn)為（）。

你可能感興趣的試題

關(guān)于套利定價(jià)理論（APT）和資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）之間的關(guān)系，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

若構(gòu)建套利投資組合，預(yù)期將獲得的套利利潤(rùn)為（）。

關(guān)于套利定價(jià)理論（APT）和資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）之間的關(guān)系，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。