問答題

【簡答題】在1997年，短期國庫券（被認為是無風險的）的收益率約為5%。假定一貝塔值為1的資產組合市場要求的期望收益率是12%。假定投資者正考慮買入一股股票，價格為40美元。該股票預計來年派發(fā)紅利3美元。投資者預期可以以41美元賣出。股票風險的β=-0.5，該股票是高估還是低估了？

答案：

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問答題

【簡答題】

如果簡單的CAPM模型是有效的，下列情形是否有可能？試說明之，每種情況單獨考慮。
答案：

不可能。資產組合A明顯優(yōu)于市場組合。它的標準差較低而預期收益率卻更高。
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