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問答題
【簡答題】
如果簡單的CAPM模型是有效的，下列情形是否有可能？試說明之，每種情況單獨(dú)考慮。
答案：
不可能。資產(chǎn)組合A明顯優(yōu)于市場組合。它的標(biāo)準(zhǔn)差較低而預(yù)期收益率卻更高。
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問答題
【簡答題】
如果簡單的CAPM模型是有效的，下列情形是否有可能？試說明之，每種情況單獨(dú)考慮。
答案：
可能。如果CAPM是正確的，預(yù)期的收益率僅僅補(bǔ)償用β來表示的系統(tǒng)（市場）風(fēng)險而不是包含非系統(tǒng)風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn)差。因此...
