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【簡(jiǎn)答題】利用利率互換如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理?
答案:
利用利率互換轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的利率屬性;
利用利率互換轉(zhuǎn)換負(fù)債的利率屬性;
進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)管理。
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【簡(jiǎn)答題】具體闡述與互換相聯(lián)系的主要風(fēng)險(xiǎn)。
答案:
與互換相聯(lián)系的風(fēng)險(xiǎn)主要包括:
(1)信用風(fēng)險(xiǎn)。由于互換是交易對(duì)手之間私下達(dá)成的場(chǎng)外協(xié)議,因此包含著信用風(fēng)險(xiǎn),也...
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【計(jì)算題】假設(shè)美元和日元的LIBOR的期限結(jié)構(gòu)是平的,在日本是4%而在美國(guó)是9%(均為連續(xù)復(fù)利)。某一金融機(jī)構(gòu)在一筆貨幣互換中每年收入日元,利率為5%,同時(shí)付出美元,利率為8%。兩種貨幣的本金分別為1000萬(wàn)美元和120000萬(wàn)日元。這筆互換還有3年的期限,每年交換一次利息,即期匯率為1美元=110日元。試分別運(yùn)用債券組合和遠(yuǎn)期外匯組合計(jì)算此筆貨幣互換對(duì)該金融機(jī)構(gòu)的價(jià)值。
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