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問答題利用利率互換如何進行風險管理？

參考答案：

利用利率互換轉換資產的利率屬性；
利用利率互換轉換負債的利率屬性；
進行利率風險管理。

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1.問答題具體闡述與互換相聯(lián)系的主要風險。

參考答案：與互換相聯(lián)系的風險主要包括：
（1）信用風險。由于互換是交易對手之間私下達成的場外協(xié)議，因此包含著信用風險，也...

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2.問答題假設美元和日元的LIBOR的期限結構是平的，在日本是4%而在美國是9%（均為連續(xù)復利）。某一金融機構在一筆貨幣互換中每年收入日元，利率為5%，同時付出美元，利率為8%。兩種貨幣的本金分別為1000萬美元和120000萬日元。這筆互換還有3年的期限，每年交換一次利息，即期匯率為1美元=110日元。試分別運用債券組合和遠期外匯組合計算此筆貨幣互換對該金融機構的價值。

參考答案：

3.問答題一份本金為10億美元的利率互換還有10個月的期限。這筆互換規(guī)定以6個月的LIBOR利率互換交換12%的年利率（每半年計一次復利）。市場上對交換6個月的LIBOR利率的所有期限的利率的平均報價為10%（連續(xù)復利）。兩個月前6個月的LIBOR利率為9.6%。請問上述互換對支付浮動利率的那一方價值為多少？

參考答案：

4.問答題利率（貨幣）互換既可以通過分解成何種債券組合又可以通過分解成何種遠期組合來定價？

參考答案：

一個債券的多頭和一個債券的空頭；一系列用固定利率交換浮動利率的FRA組合。

5.問答題 X公司和Y公司的各自在市場上的10年期500萬美元的投資可以獲得的收益率為：

X公司希望以固定利率進行投資，而Y公司希望以浮動利率進行投資。請設計一個利率互換，其中銀行作為中介獲得的報酬是0.2%的利差，而且要求互換對雙方具有同樣的吸引力。

參考答案：可以由X帶Y進行浮動利率投資，Y帶X進行固定利率投資，易看出合作下收益率增加0.8%，扣除銀行的報酬，剩余0.6%，要使...

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