單項(xiàng)選擇題
假設(shè)投資者A手中持有某種現(xiàn)貨資產(chǎn)價(jià)格為3000000元。擬運(yùn)用某種資產(chǎn)與該資產(chǎn)相似的期貨合約進(jìn)行3個(gè)月期的套期保值。如果該現(xiàn)貨資產(chǎn)收益率的季度標(biāo)準(zhǔn)差為0.32,該期貨收益率的季度標(biāo)準(zhǔn)差為0.78,兩個(gè)收益率的相關(guān)系數(shù)為0.27,每份期貨合約的規(guī)模為200000元。3個(gè)月期貨合約的最小方差套期保值比率是多少?()