多項選擇題假設(shè)某個遠期合約的交割價格為K，而遠期合約的合理的交割價格為F。如果K＞F，則套利者應(yīng)該怎么操作？（）
A.遠期做多
B.遠期做空
C.現(xiàn)貨做多
D.現(xiàn)貨做空
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題假設(shè)股票指數(shù)的資產(chǎn)紅利率為q，市場的無風險利率為r，其持有成本為（）
A.r
B.q
C.r-q
D.r+q
2.單項選擇題通過期貨價格而獲得某種商品的價格信息，這是期貨市場什么主要功能？（）
A.鎖定利率
B.商品交換
C.價格發(fā)現(xiàn)
D.風險轉(zhuǎn)移
3.單項選擇題假設(shè)滬深300指數(shù)目為3027點，5個月期的無風險連續(xù)復利年利率為3.5%，指數(shù)股息收益率約為每年1.2%，該指數(shù)5個月期的期貨價格為（）
A.3054.1
B.3055.1
C.3056.1
D.3057.1
4.單項選擇題假設(shè)目前6個月期與1年期的無風險利率分別為3.07%與3.15%。市場上一種5年期國債現(xiàn)貨價格為992元，該證券一年期遠期合約的交割價格為1001元，該債券在6個月和12月后都收到30元的利息，且第二次付息在遠期合約交割之前，該合約的價值為（）。
A.-35.6
B.-36.6
C.-37.6
D.-38.6
5.單項選擇題假設(shè)黃金現(xiàn)價為每克450元，其存儲成本為每年每克3.5元，年末支付，一年期無風險利率為4%。2年期黃金期貨的理論價格為每克多少元？（）
A.487.3
B.489.5
C.491.2
D.494.62
最新試題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
題型：判斷題
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風險收益率的關(guān)系為（）
題型：單項選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
題型：單項選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）
題型：單項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項選擇題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題