A.最大回撤和下行風險都是投資者承受的損失,基金經(jīng)理投資管理不需要考慮 B.最大回撤與投資期限無關(guān) C.下行風險和最大回撤都應該限定在一定的期限內(nèi)來進行評估 D.不同評佑期間可以比較不同基金的最大回撤
A.8 B.14.4 C.12.2 D.10.0
A.參數(shù)法又稱為方差一協(xié)方差法,該方法以風險因子收益率服從某種特定類型的概率分布為假設(shè) B.參數(shù)法又稱為方差一協(xié)方差法,該方法依據(jù)風險因子收益的近期歷史數(shù)據(jù)的結(jié)算,模擬出來未來的風險因于收益變化 C.參數(shù)法又稱為方差一協(xié)方差法、該方法無常在事先確定風險因子收益或概率分布 D.參數(shù)法又稱為蒙特卡洛模擬法