你可能感興趣的試題

A.參數(shù)法又稱為方差一協(xié)方差法，該方法以風(fēng)險(xiǎn)因子收益率服從某種特定類型的概率分布為假設(shè)
B.參數(shù)法又稱為方差一協(xié)方差法，該方法依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因子收益的近期歷史數(shù)據(jù)的結(jié)算，模擬出來未來的風(fēng)險(xiǎn)因于收益變化
C.參數(shù)法又稱為方差一協(xié)方差法、該方法無常在事先確定風(fēng)險(xiǎn)因子收益或概率分布
D.參數(shù)法又稱為蒙特卡洛模擬法

A.A股的權(quán)益登記日、
B.股的最后交易日的次日
C.A股、B股的權(quán)益登記日的次日
D.A股的權(quán)益登記日、B股的最后交易日的次一交易日