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A.參數(shù)法又稱(chēng)為方差一協(xié)方差法，該方法以風(fēng)險(xiǎn)因子收益率服從某種特定類(lèi)型的概率分布為假設(shè)
B.參數(shù)法又稱(chēng)為方差一協(xié)方差法，該方法依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因子收益的近期歷史數(shù)據(jù)的結(jié)算，模擬出來(lái)未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)因于收益變化
C.參數(shù)法又稱(chēng)為方差一協(xié)方差法、該方法無(wú)常在事先確定風(fēng)險(xiǎn)因子收益或概率分布
D.參數(shù)法又稱(chēng)為蒙特卡洛模擬法

A.A股的權(quán)益登記日、
B.股的最后交易日的次日
C.A股、B股的權(quán)益登記日的次日
D.A股的權(quán)益登記日、B股的最后交易日的次一交易日