單項選擇題標準普爾500指數(shù)的看跌期權最好是（）。
A.100股IBM股票的資產(chǎn)組合
B.50份債券的資產(chǎn)組合
C.與標準普爾500指數(shù)相應的資產(chǎn)組合
D.50股美國電話電報公司股票和50股施樂公司股票的資產(chǎn)組合
E.復制道・瓊斯指數(shù)的資產(chǎn)組合
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1.單項選擇題到期價格為50美元的看跌期權現(xiàn)價6美元，如果看跌期權的套期保值率為-0.30，股票價格現(xiàn)在為46美元，則此看跌期權的彈性為（）。
A.2.76
B.2.30
C.-7.67
D.-2.76
E.-2.30
2.單項選擇題如果股票看漲期權的套期保值率為0.6，則對于有相同到期日和到期價格的看跌期權的套期保值率為（）。
A.0.60
B.0.40
C.-0.60
D.-0.40
E.-0.17
