單項選擇題到期價格為50美元的看跌期權現(xiàn)價6美元，如果看跌期權的套期保值率為-0.30，股票價格現(xiàn)在為46美元，則此看跌期權的彈性為（）。
A.2.76
B.2.30
C.-7.67
D.-2.76
E.-2.30
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1.單項選擇題如果股票看漲期權的套期保值率為0.6，則對于有相同到期日和到期價格的看跌期權的套期保值率為（）。
A.0.60
B.0.40
C.-0.60
D.-0.40
E.-0.17
2.單項選擇題一項資產(chǎn)組合由400股股票和200份該股期權構成，如果期權的套期保值率是0.6，那么，如果股價下降1美元，資產(chǎn)組合的價值會有何變化（）。
A.+700美元
B.+500美元
C.-580美元
D.-520美元
E.上述各項均不準確
