A.0.568
B.-0.6975
C.-0.5836
D.-0.7426
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A.用以衡量債券持有者在收回本金之前，平均需要等待的時(shí)間
B.是對(duì)固定收益類(lèi)證券價(jià)格相對(duì)易變性的一種量化估算
C.是指這樣一個(gè)時(shí)點(diǎn)，在這一時(shí)點(diǎn)之前的債券現(xiàn)金流總現(xiàn)值恰好與這一時(shí)點(diǎn)后的現(xiàn)金流總現(xiàn)值相等
D.與債券的息票高低有關(guān)，與債券到期期限無(wú)關(guān)
A.0.67
B.0.97
C.1.00
D.1.03
A.0
B.3.89
C.4.10
D.5
A.歐式期權(quán)
B.利率期權(quán)
C.貨幣期權(quán)
D.互換期權(quán)
A.數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)
B.外匯風(fēng)險(xiǎn)
C.利率風(fēng)險(xiǎn)
D.兌現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
馬爾可夫隨機(jī)過(guò)程和什么效率市場(chǎng)假說(shuō)一致？（）
伊藤過(guò)程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿(mǎn)足什么條件？（）
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。
股票價(jià)格的變化過(guò)程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
關(guān)于美式期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿(mǎn)足一定的前提條件。