問答題

【案例分析題】
某企業(yè)擬以100萬元進行股票投資，現(xiàn)有A和B兩只股票可供選擇，具體資料如下：
假設投資者將全部資金按照70%和30%的比例分別投資購買A、B股票構(gòu)成投資組合，A、B股票預期收益率的相關系數(shù)為0.6，請計算組合的期望收益率和組合的標準離差以及A、B股票預期收益率的協(xié)方差。

答案：

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某企業(yè)擬以100萬元進行股票投資，現(xiàn)有A和B兩只股票可供選擇，具體資料如下：
如果無風險報酬率為6%，風險價值系數(shù)為10%，請分別計算A、B股票的總投資收益率

答案： A股票的總投資收益率=6%+1.63×10%=22.3%

【【案例分析題】】
某企業(yè)擬以100萬元進行股票投資，現(xiàn)有A和B兩只股票可供選擇，具體資料如下：
假設投資者將全部資金按照70%和30%的比例分別投資購買A、B股票構(gòu)成投資組合，A、B股票預期收益率的相關系數(shù)為0.6，請計算組合的期望收益率和組合的標準離差以及A、B股票預期收益率的協(xié)方差。

答案：

【案例分析題】
某企業(yè)擬以100萬元進行股票投資，現(xiàn)有A和B兩只股票可供選擇，具體資料如下：
假設投資者將全部資金按照70%和30%的比例分別投資購買A、B股票構(gòu)成投資組合，已知A、B股票的β系數(shù)分別為1.2和1.5，市場組合的收益率為12%，無風險收益率為4%，請計算組合的β系數(shù)和組合的必要收益率。

答案：組合的β系數(shù)=70%×1.2+30%×1.5=1.29
組合的必要收益率=4%+1.29（12%-4...

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