A.丁未來有權(quán)利按約定的價(jià)格買入標(biāo)的資產(chǎn)
B.丁未來有權(quán)利按約定的價(jià)格賣出標(biāo)的資產(chǎn)
C.丁對標(biāo)的資產(chǎn)未來價(jià)格看漲
D.丁對標(biāo)的資產(chǎn)未來價(jià)格看跌
E.丁未來有義務(wù)按約定的價(jià)格買入標(biāo)的資產(chǎn)
F.丁未來有義務(wù)按約定的價(jià)格賣出標(biāo)的資產(chǎn)
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A.乙未來有權(quán)利按約定的價(jià)格買入標(biāo)的資產(chǎn)
B.乙未來有權(quán)利按約定的價(jià)格賣出標(biāo)的資產(chǎn)
C.乙對標(biāo)的資產(chǎn)未來價(jià)格看漲
D.乙對標(biāo)的資產(chǎn)未來價(jià)格看跌
E.乙未來有義務(wù)按約定的價(jià)格買入標(biāo)的資產(chǎn)
F.乙未來有義務(wù)按約定的價(jià)格賣出標(biāo)的資產(chǎn)
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最新試題
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測度表述正確的為()
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán),同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF()時(shí),該投資者可以盈利。
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外,BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素?()
伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件?()