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多項(xiàng)選擇題

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

A.大于2.35
B.小于2.19
C.大于2.41
D.小于2.24

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單項(xiàng)選擇題

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）

A.提前執(zhí)行美式看漲期權(quán)可能是不明智的
B.提前執(zhí)行美式看跌期權(quán)可能是明智的
C.同等條件下，美式期權(quán)比歐式期權(quán)貴
D.同等條件下，美式期權(quán)比歐式期權(quán)便宜

單項(xiàng)選擇題

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

A.標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格
B.期權(quán)的行權(quán)價(jià)格
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率
D.無風(fēng)險(xiǎn)利率

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