問答題簡要說明什么是市場風(fēng)險？什么是VaR？
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1.單項選擇題在大型銀行所使用的內(nèi)部模型中，國際清算銀行所定義的市場不利變化的置信度水平為（）。
A.85%
B.90%
C.95%
D.99%
2.單項選擇題假設(shè)銀行持有了一種股票多頭為200萬美元，同時還有該股票的空頭50萬美元，那么按照國際清算銀行的模型，該股票的資本費用為（）。
A.200000元
B.260000元
C.300000元
D.180000元
3.單項選擇題在國際清算銀行的標(biāo)準(zhǔn)模型中，對金融機(jī)構(gòu)外匯頭寸配置的基本資金要求是（）。
A.外匯頭寸空頭和多頭中絕對值相對較小的數(shù)值的8%
B.外匯頭寸空頭和多頭中絕對值相對較小的數(shù)值的4%
C.外匯頭寸空頭和多頭中絕對值相對較大的數(shù)值的8%
D.外匯頭寸空頭和多頭中絕對值相對較大的數(shù)值的4%
4.單項選擇題測量日風(fēng)險價值的公式為：（）。
A.日風(fēng)險價值（DEAR）=頭寸的本幣市場價值×價格的波動×收益的潛在不利變化
B.日風(fēng)險價值（DEAR）=頭寸的本幣市場價值×頭寸的價格敏感度×收益的潛在不利變化
C.日風(fēng)險價值（DEAR）=頭寸的本幣賬面價值×價格的波動×收益的潛在不利變化
D.日風(fēng)險價值（DEAR）=頭寸的本幣賬面價值×頭寸的價格敏感度×收益的潛在不利變化
5.單項選擇題假設(shè)一個投資的平均日收益率為0.03%，標(biāo)準(zhǔn)差為1%，目前的價值為100萬元，置信度水平為99%，則VaR為（）。
A.16200元
B.23000元
C.162000元
D.230000元
最新試題
減少經(jīng)濟(jì)風(fēng)險暴露的控制方法有（）。
題型：多項選擇題
在外匯風(fēng)險管理中，跨國公司和涉外企業(yè)對經(jīng)濟(jì)風(fēng)險管理的具體措施有（）
題型：多項選擇題
金融風(fēng)險管理的監(jiān)控系統(tǒng)的職能有（）。
題型：多項選擇題
規(guī)避策略應(yīng)用于（）。
題型：多項選擇題
金融風(fēng)險管理的輔助系統(tǒng)的職能有（）。
題型：多項選擇題
在外匯風(fēng)險管理中，對會計風(fēng)險的管理，涉及折算匯率的選擇。通常，可以選擇的匯率有（）
題型：多項選擇題
下列有關(guān)久期的說法正確的是（）
題型：多項選擇題
利率上限是用來保護(hù)（）。
題型：多項選擇題
CM模型取決于（）。
題型：多項選擇題
會計風(fēng)險表現(xiàn)的方式有（）。
題型：多項選擇題