單項選擇題

假設一個投資的平均日收益率為0.03%，標準差為1%，目前的價值為100萬元，置信度水平為99%，則VaR為（）。

A.16200元
B.23000元
C.162000元
D.230000元

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單項選擇題

下列資產間收益的相關性與資產組合的總風險間的關系正確的是（）。

A.資產間收益若為完全正相關則資產組合的總風險越大
B.資產間收益若未完全負相關則資產組合的總風險越大
C.資產間收益若不相關則資產組合的總風險越大
D.資產間收益若一些為負相關，而另一些為正相關則資產組合的總風險越大

單項選擇題

VaR和DVaR的關系為：（）。

A.A
B.B
C.C
D.D

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