A.2 B.4 C.3 D.1
A.絕對(duì)收益是投資組合在一定時(shí)間內(nèi)所獲得的回報(bào),相對(duì)收益是投資組合相對(duì)于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益 B.在指數(shù)上漲時(shí),投資組合相對(duì)收益比絕對(duì)收益高,在指數(shù)下跌時(shí),投資組合相對(duì)收益比絕對(duì)收益低 C.絕對(duì)收益的計(jì)算必須要考慮所選取的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) D.相對(duì)收益的計(jì)算可以不考慮所選取的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
A.蒙特卡洛模擬法雖然計(jì)算量較大,但這種方法被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算VaR值方法 B.蒙特卡洛模擬法在估算之前,需要有風(fēng)險(xiǎn)因子的概率分布模型,繼而重復(fù)模擬風(fēng)險(xiǎn)因子變動(dòng)的過(guò)程 C.蒙特卡洛模擬法以風(fēng)險(xiǎn)因子收益率服從某特定類型的概率分布為假設(shè),依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)因子收益率分布的參數(shù)值 D.蒙特卡洛模擬每次都可以得到組合在期末可能出現(xiàn)的值,在進(jìn)行足夠數(shù)量的模擬之后,組合價(jià)值的模擬分布將會(huì)收斂于組合的真實(shí)分布,繼而求出最后的組合VaR值