A.絕對收益是投資組合在一定時間內(nèi)所獲得的回報,相對收益是投資組合相對于業(yè)績比較基準的收益 B.在指數(shù)上漲時,投資組合相對收益比絕對收益高,在指數(shù)下跌時,投資組合相對收益比絕對收益低 C.絕對收益的計算必須要考慮所選取的業(yè)績比較基準 D.相對收益的計算可以不考慮所選取的業(yè)績比較基準
A.蒙特卡洛模擬法雖然計算量較大,但這種方法被認為是最精準貼近的計算VaR值方法 B.蒙特卡洛模擬法在估算之前,需要有風險因子的概率分布模型,繼而重復模擬風險因子變動的過程 C.蒙特卡洛模擬法以風險因子收益率服從某特定類型的概率分布為假設,依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算出風險因子收益率分布的參數(shù)值 D.蒙特卡洛模擬每次都可以得到組合在期末可能出現(xiàn)的值,在進行足夠數(shù)量的模擬之后,組合價值的模擬分布將會收斂于組合的真實分布,繼而求出最后的組合VaR值
A.政府發(fā)行的證券 B.發(fā)行量大的證券 C.市場影響力大的證券 D.市場流動性大的證券