問答題

【簡答題】試分析利率互換與外匯互換的異同。

答案：利率互換是指雙方同意以名義（或假設的）本金為基礎交換現(xiàn)金流，一方支付固定利率，另一方支付浮動利率；外匯互換，互換雙方彼此...

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【簡答題】外匯期貨與外匯遠期有何異同？討論在外匯衍生工具市場上為何外匯遠期交易的活躍程度超過外匯期貨？

答案：相同點：
（1）外匯期貨交易與外匯遠期都是外匯市場的組成部分；
（2）外匯期貨交易與外匯遠期交易的對...

【計算題】某日外匯市場行情為GBP/USD即期匯率為USD/GBP= 1.5520， 90天遠期= 1.530 ，美國出口商向英國出口價值200萬英鎊的貨物，預計3個月后才收匯，假如3個月后英鎊兌美元的匯率下跌為USD/GBP =1.5115，如果美國出口商不進行保值，3個月后英鎊貶值損失多少，如果利用遠期外匯交易、外匯期貨交易采取套期保值措施？

答案：如不進行套期保值，則會導致虧損，虧損額=200萬*（1.5520—1.5515）=200萬*0.0405=8...