實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）

浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。