在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。